Bollinger Band Qu'est-ce qu'un Bollinger Band Un Bollinger Band, développé par le célèbre trader technique John Bollinger. Est tracé deux écarts-types à partir d'une simple moyenne mobile. Dans cet exemple de bandes de Bollinger. Le prix du stock est encadré par une bande supérieure et inférieure avec une moyenne mobile simple de 21 jours. Parce que l'écart-type est une mesure de la volatilité. Lorsque les marchés deviennent plus volatils, les bandes s'élargissent pendant les périodes moins volatiles, les bandes se contractent. Chargement du lecteur. BREAKING DOWN Bandes de Bollinger Bandes de Bollinger sont une technique d'analyse technique très populaire. Beaucoup de commerçants croient que plus les prix se rapprochent de la bande supérieure, plus la sur-achat sur le marché, et plus les prix se rapprochent de la bande inférieure, plus survendu sur le marché. John Bollinger a un ensemble de 22 règles à suivre lors de l'utilisation des bandes comme un système commercial. Le Squeeze Le squeeze est le concept central de Bollinger Bands. Quand les bandes se rapprochent, contraignant la moyenne mobile, on l'appelle un serrage. Une compression signale une période de faible volatilité et est considérée par les traders comme un signe potentiel d'une volatilité future accrue et d'opportunités commerciales possibles. À l'inverse, plus les bandes se déplacent, plus la probabilité d'une diminution de la volatilité est grande et plus la possibilité de quitter un métier est grande. Cependant, ces conditions ne sont pas des signaux commerciaux. Les bandes ne donnent aucune indication quand le changement peut avoir lieu ou à quel prix de direction pourrait se déplacer. Environ 90% de l'action sur les prix se produit entre les deux bandes. Toute rupture au-dessus ou en dessous des bandes est un événement majeur. La rupture n'est pas un signal commercial. L'erreur la plupart des gens font est de croire que ce prix frappant ou dépassant l'un des bandes est un signal pour acheter ou vendre. Les ruptures ne fournissent aucune indication quant à la direction et l'étendue des mouvements de prix futurs. Pas un système autonome Bollinger Bands ne sont pas un système commercial autonome. Ils sont simplement un indicateur conçu pour fournir aux commerçants des informations sur la volatilité des prix. John Bollinger suggère de les utiliser avec deux ou trois autres indicateurs non corrélés qui fournissent des signaux plus directs sur le marché. Il estime qu'il est crucial d'utiliser des indicateurs basés sur différents types de données. Certaines de ses techniques techniques privilégiées sont la convergence divergente moyenne (MACD), le volume de l'équilibre et l'indice de force relative (RSI). Le résultat est que Bollinger Bands sont conçus pour découvrir des opportunités qui donnent aux investisseurs une plus grande probabilité de succès. Les trois méthodes d'utilisation de Bollinger Bands reg présentées dans Bollinger On Bollinger Bands illustrent trois approches philosophiques complètement différentes. Lequel est pour vous, nous ne pouvons pas dire, car c'est vraiment une question de ce que vous êtes à l'aise avec. Essayez chacun d'eux. Personnalisez-les en fonction de vos goûts. Regardez les métiers qu'ils génèrent et voyez si vous pouvez vivre avec eux. Bien que ces techniques aient été développées sur des graphiques quotidiens - le cadre de temps primaire nous opèrent dans - les commerçants à court terme peuvent les déployer sur des diagrammes à barres de cinq minutes, les commerçants d'oscillation peuvent se concentrer sur les graphiques horaires ou quotidiens, tandis que les investisseurs peuvent les utiliser sur hebdomadaire graphiques. Il n'y a vraiment pas de différence significative tant que chacun est réglé pour s'adapter aux critères d'utilisateurs de risque et de récompense et chacun testé sur l'univers des valeurs mobilières de l'utilisateur trades, dans la façon dont l'utilisateur trades. Pourquoi l'accent répété sur la personnalisation et l'ajustement des paramètres de risque et de récompense Parce que, aucun système, peu importe comment il est bon sera utilisé si l'utilisateur n'est pas à l'aise avec elle. Si vous ne vous conviendrez pas, vous découvrirez rapidement que ces approches ne vous conviendront pas. Si ces méthodes fonctionnent si bien, pourquoi les enseignez-vous? C'est une question fréquente et les réponses sont toujours les mêmes. D'abord, j'enseigne parce que j'aime enseigner. Deuxièmement, et peut-être le plus important, parce que j'apprends comme je l'enseigne. Dans la recherche et la préparation du matériel pour ce livre, j'ai appris un peu et j'ai appris encore plus dans le processus de l'écrire. Ces méthodes continueront à fonctionner après leur publication La question de l'efficacité continue semble gênante pour beaucoup, mais ce n'est pas vraiment ces techniques resteront utiles jusqu'à ce que la structure du marché change suffisamment pour les rendre discutables. La raison pour laquelle l'efficacité n'est pas détruite, quelle que soit l'ampleur de l'enseignement, c'est que nous sommes tous des individus. Si un système commercial identique a été enseigné à 100 personnes, un mois plus tard pas plus de deux ou trois, si beaucoup, serait l'utiliser comme il a été enseigné. Chacun l'aurait pris et modifié pour s'adapter à ses goûts, et incorporé dans leur façon unique de faire les choses. En bref, peu importe la façon dont la déclaration spécifique d'un livre obtient, chaque lecteur va s'éloigner de la lecture avec des idées uniques et des approches, et qui, comme ils disent, est une bonne chose. Le plus grand mythe au sujet des bandes de Bollinger est que vous êtes censé vendre à la bande supérieure et acheter à la bande inférieure, il peut travailler de cette façon, mais il n'a pas à le faire. Dans la méthode I bien acheter quand la bande supérieure est dépassée et courte lorsque la bande inférieure est cassée à l'envers. Dans la Méthode II, achetez-en bien à mesure que nous approchons de la bande supérieure seulement si un indicateur confirme et vend sur la faiblesse que la bande inférieure est approchée, encore une fois seulement si confirmé par notre indicateur. Dans la méthode III achetez bien près de la bande inférieure, en utilisant un modèle W et un indicateur pour clarifier la configuration. Alors bien présenter une variation de la Méthode III pour les ventes. La méthode IV, qui n'est pas mentionnée dans le livre, est une variante de la méthode I. Méthode I mdash Volatility Breakout Il ya quelques années, le regretté Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review m'a interviewé pour cette publication. Après l'entrevue, nous avons bavardé pendant un certain temps - les entrevues ont progressivement renversé - et il est apparu que son approche préférée des échanges de matières premières était la rupture de la volatilité. J'avais du mal à croire mes oreilles. Voici le collègue qui avait examiné plus de systèmes de négociation - et fait si rigoureusement - que quiconque avec l'exception possible de John Hill de la vérité des futurs et il a dit que son approche de choix pour le commerce était le système de volatility-breakout L'approche même Que je pensais mieux pour le commerce après beaucoup d'enquête Peut-être l'application la plus élégante directe de Bollinger Bands reg est un système de rupture de volatilité. Ces systèmes ont été autour d'une longue période et existent dans de nombreuses variétés et formes. Les premiers systèmes d'échappement utilisaient des moyennes simples des hauts et des bas, souvent décalés vers le haut ou vers le bas un peu. Comme le temps passait en moyenne true range était souvent un facteur. Il n'y a pas de moyen réel de savoir quand la volatilité, telle que nous l'utilisons maintenant, a été incorporée comme un facteur, mais on pourrait supposer qu'un jour quelqu'un a remarqué que les signaux de rupture fonctionnaient mieux quand les moyennes, les bandes, les enveloppes, etc. Le système d'éclatement de la volatilité est né. (Il est certain que les paramètres risque-récompense sont mieux alignés lorsque les bandes sont étroites, un facteur majeur dans tout système.) Notre version du système d'évitement volatilité vénérable utilise BandWidth pour définir la condition préalable et prend alors une position lorsqu'une rupture se produit. Il ya deux choix pour un stopexit pour cette approche. Tout d'abord, Welles Wilders Parabolic3, un concept simple, mais élégant. Dans le cas d'un arrêt pour un signal d'achat, la butée initiale est placée juste en dessous de la plage de la formation de rupture, puis incrémentée vers le haut chaque jour où le commerce est ouvert. Tout le contraire est vrai pour une vente. Pour ceux qui sont disposés à poursuivre des bénéfices plus importants que ceux offerts par l'approche relativement conservatrice Parabolic, une étiquette de la bande opposée est un excellent signal de sortie. Cela permet des corrections le long du chemin et les résultats dans les métiers plus longs. Ainsi, dans un achat d'utiliser une étiquette de la bande inférieure comme une sortie et dans une vente utiliser une étiquette de la bande supérieure comme une sortie. Le problème majeur de la mise en œuvre réussie de la méthode I est quelque chose qu'on appelle une fausse tête - discuté dans le chapitre précédent. Le terme est venu du hockey, mais il est familier dans beaucoup d'autres arènes aussi. L'idée est un joueur avec la rondelle patins jusqu'à la glace vers un adversaire. Comme il patine il tourne la tête en préparation pour passer le défenseur dès que le défenseur commet, il tourne son corps dans l'autre sens et tire en toute sécurité son coup. Sortir d'un Squeeze, les stocks font souvent la même feinte theyll premier dans la mauvaise direction et puis faire le vrai mouvement. Typiquement ce que vous verrez est un Squeeze, suivi d'une étiquette de bande, suivie à son tour par le mouvement réel. Le plus souvent, cela se produira dans les bandes et vous ne recevrez pas un signal d'éclatement jusqu'à ce que le mouvement réel est en cours. Cependant, si les paramètres pour les bandes ont été serrés, comme tant de ceux qui utilisent cette approche ne, vous pouvez vous retrouver avec le coup de fouet occasionnel petit avant le commerce réel apparaît. Certains stocks, indices, etc sont plus enclins à faux tête que d'autres. Jetez un oeil à Squeezes passé pour l'élément que vous envisagez et voir s'ils ont impliqué faux tête. Une fois un faux. Pour ceux qui sont prêts à prendre une approche non mécanique faux tête d'affaires, la stratégie la plus facile est d'attendre jusqu'à ce qu'un Squeeze se produit - la condition préalable est fixée - puis chercher le premier mouvement loin de la fourchette de négociation. Troquez la moitié d'une position le premier jour fort dans la direction opposée de la fausse tête, en ajoutant à la position lorsque la rupture se produit et en utilisant une étiquette de bande parabolique ou à l'opposé s'arrête pour éviter d'être blessé. Là où les faux de tête ne sont pas un problème, ou les paramètres de bande ne sont pas assez serrés pour ceux qui se produisent pour être un problème, vous pouvez commercer la méthode I tout droit. Juste attendre un Squeeze et aller avec le premier breakout. Les indicateurs de volume peuvent vraiment ajouter de la valeur. Dans la phase avant le faux tête cherchez un indicateur de volume tels que Intraday Intensity ou Accumulation Distribution pour donner un indice concernant la résolution finale. L'IMF est un autre indicateur qui peut être utile pour améliorer le succès et la confiance. Ce sont tous des indicateurs de volume et sont repris dans la partie IV. Les paramètres d'un système d'arrachement de volatilité basé sur The Squeeze peuvent être les paramètres standard: moyenne de 20 jours et - deux bandes de déviation standard. Cela est vrai parce que dans cette phase d'activité les bandes sont assez proches les unes des autres et donc les déclencheurs sont très proches. Cependant, certains commerçants à court terme peuvent vouloir raccourcir la moyenne un peu, disons à 15 périodes et resserrer les bandes un peu, disons à 1,5 écart-type. Il existe un autre paramètre qui peut être défini, la période de retour pour le Squeeze. Plus vous définissez la période de look-back - rappelez-vous que la valeur par défaut est de six mois - plus la compression youll atteindre et le plus explosif de la mise en place sera. Cependant, il y en aura moins. Il ya toujours un prix à payer il semble. La méthode I détecte d'abord la compression à l'aide du Squeeze, puis recherche l'expansion de la plage et se produit avec elle. Une prise de conscience des faux-têtes et de la confirmation des indicateurs de volume peut ajouter de façon significative à l'enregistrement de cette approche. Le dépistage d'un univers de taille raisonnable des stocks - au moins plusieurs centaines - devrait trouver au moins plusieurs candidats à évaluer un jour donné. Cherchez vos configurations de la méthode I soigneusement, puis suivez-les à mesure qu'elles évoluent. Il ya quelque chose à regarder un grand nombre de ces configurations, en particulier avec des indicateurs de volume, qui donne des instructions à l'œil et donc informe le processus de sélection futur comme aucune règle dure et rapide ne peut jamais. Je présente ici cinq graphiques de ce type pour vous donner une idée de ce qu'il faut chercher. Utiliser le Squeeze comme un ensemble Ensuite aller avec une expansion de la volatilité Prendre garde à la tête faux Utiliser les indicateurs de volume pour les indices de direction Ajuster les paramètres à votre convenance Méthode II mdash Tendance Suivre Notre deuxième méthode Bollinger Bands reg méthode repose sur l'idée que la forte action prix Accompagné d'une forte action indicateur est une bonne chose. C'est une approche de confirmation qui attend que ces deux conditions soient remplies avant de donner un signal d'entrée. Bien sûr, le contraire, la faiblesse confirmée par des indicateurs faibles, génère un signal de vente. Essentiellement, il s'agit d'une variation de la méthode I, avec un indicateur, MFI, utilisé pour la confirmation et aucune exigence pour un Squeeze. Cette méthode peut anticiper certains signaux de la méthode I. Eh bien utiliser les mêmes techniques de sortie, une version modifiée de Parabolic ou une étiquette de la Bollinger Band sur le côté opposé du métier. L'idée est que les deux b pour le prix et l'IMF doit dépasser notre seuil. La règle de base est: Si b est supérieur à 0,8 et MFI (10) est supérieur à 80, puis acheter. Rappelons que b nous montre où nous sommes dans les bandes à 1 nous sommes à la bande supérieure et à 0 nous sommes à la bande inférieure. Donc, à 0.8 b, on nous dit que nous sommes à 80 de la hauteur entre la bande inférieure et la bande supérieure. Une autre façon de voir cela, c'est que nous sommes dans le top 20 de la zone entre les bandes. MFI est un indicateur borné entre 0 et 100. 80 est une lecture très forte représentant le niveau de déclenchement supérieur, similaire en importance à 70 pour RSI. Ainsi, la méthode II combine la résistance des prix et la force de l'indicateur à la prévision de prix plus élevés, ou la faiblesse des prix avec la faiblesse des indicateurs à la prévision des prix inférieurs. Eh bien utiliser les réglages de Bollinger Band de base de 20 périodes et - deux écarts types. Pour définir les paramètres MFI bien emploient une vieille règle indicateur longueur devrait être environ la moitié de la longueur de la période de calcul pour les bandes. Bien que l'origine exacte de cette règle est inconnue pour moi, il est probable une adaptation d'une règle de l'analyse du cycle qui suggère d'utiliser des moyennes mobiles un quart de la longueur du cycle dominant. L'expérimentation a montré que les périodes d'un quart de la période de calcul pour les bandes étaient généralement trop courtes, mais qu'une période de demi-longueur pour les indicateurs fonctionnait assez bien. Comme pour toutes choses, ce ne sont que des valeurs de départ. Cette approche offre de nombreuses variantes que vous pouvez explorer. En outre, l'une quelconque des entrées pourrait être modifiée en fonction des caractéristiques du véhicule commercialisé pour créer un système plus adaptatif. Tableau 19.1 - Variations de la méthode II Le MACD pondéré en volume pourrait remplacer l'IMF. La force (seuil) requise pour b et l'indicateur peut être modifiée. La vitesse de la parabole peut également être modifiée. Le paramètre de longueur pour les bandes Bollinger peut être ajusté. Le piège principal à éviter est l'entrée tardive, car une grande partie du potentiel a pu être utilisée. Un problème avec la Méthode II est que les caractéristiques à risque sont plus difficiles à quantifier, car le mouvement peut avoir été en cours pendant un peu avant que le signal soit émis. Une approche pour éviter ce piège est d'attendre un retrait après le signal et ensuite acheter le premier jour. Ce sera manquer quelques configurations, mais ceux qui restent auront meilleurs ratios de récompense de risque Il serait préférable de tester cette approche sur les types de stocks que vous avez effectivement commercer ou souhaitez commercer, et de définir les paramètres en fonction des caractéristiques de ces stocks et votre propre Des critères de risque. Par exemple, si vous négociiez des actions de croissance très volatiles, vous pourriez regarder des niveaux plus élevés pour les paramètres b (plus grand que l'un est possible), MFI et paraboliques. Des niveaux plus élevés des trois choisiraient des titres plus solides et accéléreraient les arrêts plus rapidement. Plus les investisseurs adverses au risque devraient se concentrer sur les paramètres paraboliques élevés, tandis que les investisseurs patients plus soucieux de donner à ces métiers plus de temps pour travailler devrait se concentrer sur de plus petites constantes paraboliques qui se traduisent par le niveau d'arrêt augmentant plus lentement. Un ajustement très intéressant est de commencer le parabolique pas sous le jour d'entrée comme c'est commun, mais sous le plus récent point bas significatif ou tournant. Par exemple, en achetant un fond, la parabole pourrait être lancée sous le bas plutôt que sur le jour d'entrée. Cela a l'avantage distinct de capturer le caractère du commerce le plus récent. Utiliser la bande opposée comme une sortie permet à ces métiers de développer le plus, mais peut laisser l'arrêt inconfortable loin pour certains. Cela vaut la peine de le répéter: une autre variante de cette approche est d'utiliser ces signaux comme alertes et d'acheter le premier retrait après l'alerte. Cette approche permettra de réduire le nombre de métiers - certains métiers seront manqués, mais il permettra également de réduire le nombre de whipsaws. Essentiellement, c'est une méthode assez robuste qui devrait être adaptable à une grande variété de styles de négociation et de tempéraments. Il y a une autre idée ici qui peut être importante: l'analyse rationnelle. Cette méthode achète force confirmée et vend une faiblesse confirmée. Il ne serait donc pas judicieux de présélectionner notre univers de candidats par des critères fondamentaux, de créer des listes d'achat et de vendre des listes. Ensuite, prenez uniquement des signaux d'achat pour les stocks sur la liste d'achat et vendez des signaux pour les stocks sur la liste de vente. Un tel filtrage sort du cadre de ce livre, mais l'analyse rationnelle, qui est la jonction des ensembles d'analyse fondamentale et technique, offre une approche robuste des problèmes auxquels la plupart des investisseurs sont confrontés. Présélection pour candidats fondamentaux souhaitables ou stocks problématiques est sûr d'améliorer vos résultats. Une autre approche pour filtrer les signaux est de regarder les notes de performance EquityTrader et prendre des achats sur les stocks notés 1 ou 2 et de vendre sur les actions notées 4 ou 5. Ce sont avant pondérés, les cotes de rendement ajusté au risque, qui peut être considéré comme relatif Force compensée par la volatilité à la baisse. La méthode achète force Buy quand b est plus grand que 0.8 et MFI est plus grand que 80 Utilise un arrêt parabolique Mai s'anticipe Méthode I Explore les variations Utilise l'analyse rationnelle Méthode III mdash Renversements Quelque part au début des années 1970 l'idée de déplacer une moyenne mobile vers le haut et vers le bas Par un pourcentage fixe pour former une enveloppe autour de la structure de prix saisie. Tout ce que vous avez eu à faire était de multiplier la moyenne par un plus le pourcentage souhaité pour obtenir la bande supérieure ou de diviser par un plus le pourcentage souhaité pour obtenir la bande inférieure, ce qui était une idée facile à calculer à un moment où le calcul prend du temps ou cher. C'était le jour des tampons colonnaires, des machines à ajouter et des crayons, et des calculatrices mécaniques à la chance. Naturellement, les chronométreurs du marché et les sélectionneurs de titres ont rapidement pris l'idée car ils leur donnaient accès à des définitions de haut et bas qu'ils pourraient utiliser dans leurs opérations de chronométrage. Les oscillateurs étaient très en vogue à l'époque et cela a conduit à un certain nombre de systèmes comparant l'action du prix dans les bandes de pourcentage à l'action oscillateur. Peut-être le plus connu à l'époque - et encore largement utilisé aujourd'hui - était un système qui a comparé l'action de la Dow Jones Industrial Average dans les bandes créées par le déplacement de sa moyenne mobile de 21 jours en hausse et en baisse de quatre pour cent à l'un des deux oscillateurs Sur la base de statistiques générales sur les échanges commerciaux. Le premier a été une somme de 21 jours d'avance moins les questions en déclin sur le NYSE. Le deuxième, également de la Bourse de New York, a été une somme de 21 jours de volume en hausse moins le volume. Des balises de la bande supérieure accompagnées de lectures d'oscillateur négatif de l'un ou l'autre oscillateur ont été prises comme des signaux de vente. Les signaux d'achat ont été générés par des étiquettes de la bande inférieure accompagnées de lectures d'oscillateur positif de l'un ou l'autre des oscillateurs. Des lectures coïncidentes des deux oscillateurs ont servi à accroître la confiance. Pour les stocks pour lesquels les données générales sur le marché n'étaient pas disponibles, un indicateur de volume tel qu'une version de 21 jours de Bostians Intraday Intensity a été utilisé. Cette approche et une myriade de variantes restent en usage aujourd'hui comme des guides de temps utiles. Beaucoup de modifications à cette approche sont possibles et beaucoup ont été faites. Ma propre contribution a consisté à substituer un graphique de départ à la technique de sommation de 21 jours utilisée pour les oscillateurs. Un graphique de départ est un graphique de la différence entre deux moyennes, une moyenne à court terme et une moyenne à long terme. Dans ce cas, les moyennes sont des avances quotidiennes moins les baisses et le volume quotidien en hausse moins le volume en baisse et les périodes à utiliser pour les moyennes sont 21 et 100. Le graphique est de la moyenne à court terme moins la moyenne à long terme. Le principal avantage de l'utilisation de la technique de départ pour créer les oscillateurs est que l'utilisation de la moyenne mobile à long terme a pour effet d'ajuster (normaliser) les biais à long terme dans la structure du marché. Sans cet ajustement, un simple oscillateur Advance-Decline ou un oscillateur de Volume-Down Volume vous bousculera de temps en temps. Cependant, l'utilisation de la différence entre les moyennes s'ajuste très bien pour les biais haussiers ou baissiers qui causent le problème. Choisir la technique de départ signifie également que vous pouvez utiliser le calcul MACD largement disponible pour créer les oscillateurs. Définissez le premier paramètre MACD à 21, le second à 100 et le troisième à neuf. Cela fixe la période pour la moyenne à court terme à 21 jours, la période pour la moyenne à long terme à 100 jours et laisse la période pour la ligne de signal à la valeur par défaut, neuf jours. Les entrées de données sont des avances-baisses et des volumes en baisse. Si le programme que vous utilisez veut les entrées en pourcentages, le premier devrait être 9, le deuxième 2 et le troisième 18. Maintenant, remplacer Bollinger Bands reg pour les bandes de pourcentage et vous avez le noyau d'un système d'inversion très utile pour les marchés de synchronisation. Dans une veine similaire, nous pouvons utiliser des indicateurs pour clarifier les sommets et les fonds et confirmer les inversions de tendance. En effet, si nous formons un fond W2 avec b plus haut sur le nouveau test que sur le bas initial - un relatif W4 - vérifiez votre oscillateur de volume, MFI ou VWMACD, pour voir s'il a un modèle similaire. Si c'est le cas, achetez la première journée forte si elle ne marche pas, attendez et recherchez une autre configuration. La logique au sommet est similaire, mais nous devons être plus patients. Comme c'est typique, le top prend plus de temps et présente généralement le classique trois ou plus pousse à un haut. Dans une formation classique, b sera plus faible à chaque poussée qu'un indicateur de volume comme Accumulation Distribution. Après un tel modèle se développe regarder à vendre des jours significatifs vers le bas où le volume et la portée sont plus grands que la moyenne. Ce que nous faisons dans la Méthode III est de clarifier les côtés et les fonds en impliquant une variable indépendante, le volume dans notre analyse par l'utilisation d'indicateurs de volume pour aider à obtenir une meilleure image de la nature changeante de l'offre et la demande. La demande augmente-t-elle à travers un W-bottom? Si oui, nous devrions être intéressés par l'achat. La fourniture augmente chaque fois que nous faisons une nouvelle poussée à un haut Si oui, nous devrions être de tripler nos défenses ou de penser à court-circuit si tant de volonté. La ligne de fond ici est la clarification des modèles qui sont autrement intéressants, mais sur laquelle vous pourriez ne pas avoir la confiance pour agir sans corroboration. Méthode IV mdash Confirmé Déclenchements Bollinger sur les bandes Bollinger reg System IV, une approche simple et directe pour les éruptions confirmées. Le schéma de base est une séquence de trois jours. Jour 1: Fermeture à l'intérieur de la bande et de la bande passante dans les 25 de la bande passante la plus faible en 6 mois. Jour 2: Fermer à l'extérieur de la bande. Jour 3: Intraday - Alerte (pas encore confirmé) si nous négocions plus haut (plus bas pour les modèles de vente) que la fin du Jour 2. Fin du Jour: Signal (breakout confirmé) si nous fermons plus haut (plus bas) que la fermeture du Jour 2 En gros, nous recherchons des actions qui sont fortes (faibles) assez pour sortir des bandes et puis étendre leurs moves. Swing Trading b System Inscrit décembre 2008 Statut: Membre 11 Messages Hey fellow trades, Cette année a apporté à la maison de nombreux douloureux mais Importantes. J'ai commencé l'année de négociation de 3 systèmes 1. Un carry-trade no stop système de couverture. Il a terminé l'année -97 2. Un système de swing qui a été ennuyeux, lent avec de longues périodes sans un signal. Il a terminé l'année 35 3. Un système de position qui a terminé l'année 50 Je le commerce des 3 systèmes à 3 différents courtiers, mais devinez quel système a été la meilleure à la mi-année Guess système que j'avais canalisé le plus d'argent dans Guess qui Système était le plus émotionnellement gratifiant pour le commerce sur une base quotidienne avec un solde de la balance en constante augmentation Vous l'avez deviné le système de carry trade. Le système qui a soufflé avec une importante perte de capital. Les systèmes d'arrêt ennuyeux ont terminé l'année rentable Les leçons apprises (celles-ci, bien sûr, correspondent à ma personnalité et peuvent ne pas s'appliquer à d'autres types de personnalité) 1. Ne jamais négocier sans arrêt, peu importe le rendement du système. L'événement imprévu, statistique cassant le cygne noir se produira. Il est préférable de saigner lentement que de tout perdre dans une courte période de 6 semaines. 2. Ne commerce principalement pour le plaisir émotionnel. Méfiez-vous des systèmes émotionnellement attrayants, avec une gratification immédiate à court terme. La tortue lente mouvement remporte le marathon commercial. 3. Gestion de l'argent et le positionnement de dimensionnement est vraiment la partie la plus importante de la négociation. Cela signifie que vous survivrez en tant que commerçant ou au moins, sortez de la tête arène courbée, mais avec quelque chose à gauche de votre capital d'origine. 4. Prendre une perspective à long terme lors de l'évaluation des systèmes de négociation. 3 mois est une confiance en soi, 5 ans est l'assurance et la confiance en soi (je ne suis pas encore là, ayant seulement échangé pendant 3 ans) De toute façon, comme Une façon de redonner à l'univers commercial pour l'aide beaucoup que j'ai reçu d'autres commerçants, je publie mon système de trading swing. J'ai commencé par une idée d'un système d'échange d'index, mais j'ai développé ma propre formule de position-dimensionnement, arrêt et sortie, donc je sens que je peux l'appeler mon propre. Il a une espérance positive avec une probabilité de 55 victoires. La moyenne des pertes moyennes gagnées est gt1. (Il varie, selon le signal de sortie que vous prenez, mais les deux sont gt1). Maximum Drawdown cette année 17. Ces chiffres ne sont pas spectaculaires et ne conviennent pas à certains commerçants (gagner probabilité et rabais), mais je l'ai échangé depuis les 2 dernières années et ont terminé les deux années avec un bénéfice qui éclipse la performance dans mon fonds de retraite professionnelle. J'espère que cela aide. Je serai disponible pour répondre à toutes les questions pour les prochaines semaines si nécessaire. P. S Je suis toujours à la recherche d'autres systèmes éprouvés trading swing. J'ai rejoint le document Word avec les règles du système commercial. Donc, je vais afficher les règles directement Évidemment vous le commerce à vos propres risques, Pertes se produira, qui fait partie de la négociation. Diagrammes quotidiens avec 200 MA (Exponentielle) Indicateur b avec les réglages de BB Période 5, Déviation 1 Définissez les lignes horizontales sur le graphique b à 80 ampères 20. Maintenant connus sous le nom d'extrêmes . RSI 3 période Définir des lignes horizontales sur RSI à 75 et 25. Maintenant connu sous le terme extrêmes ATR 20 Un autre système de cartographie quotidienne gratuite est Prorealtime Chart avec Metatrader Parce que Metatrader a une barre de dimanche les paramètres sont différents des autres programmes de cartographie Graphiques quotidiens avec 220 EMA B avec les réglages de BB Période 6, Déviation 1 Réglez les lignes horizontales sur le graphique b à 0,80 ampères 0,20. Maintenant connu comme extrêmes. RSI 3 période Définir des lignes horizontales sur RSI à 75 et 25. Maintenant connus sous le nom d'extrêmes. Règles de négociation 1. Si le prix est au-dessus de la MA puis chercher LONGS, si ci-dessous MA chercher ensuite SHORTS 2. Après 3 fermetures consécutives de la b aux niveaux extrêmes (Long B lt 20, Court B gt 80) entrer la taille de position A avec STOP à 65 de ATR et TARGET de deux fois la butée. (Si vous utilisez Metatrader, ignorez la barre du dimanche) Si la cible n'est pas touchée, fermez la position 12 lorsque b passe à l'arrêt de déplacement extrême opposé jusqu'au seuil de rentabilité. Fermer la position restante 12 lorsque RSI (3) se ferme à l'extrémité opposée. 3. Après 4 fermetures consécutives de b à des niveaux extrêmes et la première position n'a pas été arrêtée, entrez une autre position à la position A. Si la position précédente a été arrêtée, entrez avec la position de taille B. C'est le risque total devrait être 2. Arrêter à 65 de ATR et TARGET de deux fois l'arrêt. Si la cible n'est pas touchée, fermez la position 12 lorsque b passe à l'arrêt de déplacement extrême opposé jusqu'au seuil de rentabilité. Fermer la position restante 12 lorsque RSI (3) se ferme à l'extrémité opposée. 4. Après 5 fermetures consécutives de b à des niveaux extrêmes et la première et la deuxième position n'a pas été arrêtée, entrez une autre position à la position A. Si la ou les positions précédentes ont été arrêtées, entrez avec la taille de position C. C'est le risque total Doit être 3. Arrêter à 65 de ATR et TARGET de deux fois l'arrêt. Si la cible n'est pas touchée, fermez la position 12 lorsque b passe à l'arrêt de déplacement extrême opposé jusqu'au seuil de rentabilité. Fermer la position restante 12 lorsque RSI (3) se ferme à l'extrémité opposée. Dimensionnement de position 1. Taille de position A 1 Taille de position B 2 Taille de position C 3 2. Maximum de 2 paires échangées à la fois 12290 Pour éviter un changement majeur du marché. Si vous échangez plus de 2 paires à la fois, ajustez les tailles de position pour maintenir le risque normal. Par exemple, si vous entrez 3 positions, faites les tailles 2 3 soit 0,67 au lieu de la normale 1 pour le premier métier. 3. Drawdown Contingency Si le rabattement est gt 10 réduire le calibrage de la position par 10 Si le retrait est gt 15 réduire le calibrage de la position par 15 Si le retrait est gt 20 réduire le calibrage de la position par 20 Si le retrait est gt 25 réduire le calibrage de la position par 25 Si le retrait est gt 30reduce position Le dimensionnement de 30 Si le retrait est gt 35 cesser de négocier Si vous souhaitez modifier le système, je vous suggère de jouer avec la formule de dimensionnement de position. J'utilise une progression de 1, 2, 3. Vous pouvez être plus ou moins agressif en fonction de votre profil de risque. La stratégie de sortie peut être adaptée à vos goûts. Certains sortiront au premier signal b (extrême opposé). D'autres voudront peut-être utiliser mon option pour fermer la moitié avec le signal b et l'autre moitié avec le signal RSI. Le signal le plus rentable, bien que le plus difficile à négocier en raison du plus grand nombre de pertes, est d'utiliser uniquement le signal RSI. D'autres peuvent vouloir utiliser un arrêt de fuite pour une partie de la position d'origine. Si vous avez de la difficulté à trouver l'indicateur b également un modèle possible pour Metatrader. J'ai joint. N'oubliez pas de définir le calendrier à Daily Je préfère utiliser Accucharts ou Prorealtime car ils n'ont pas le problème de la barre de dimanche qui m'ennuie avec Metatrader Terturk, Im ne sais pas si cela sera de toute aide pour vous (ou d'autres) Mais si les barres de dimanche dans metatrader vous dérangent, il ya plusieurs options disponibles pour étape côté le problème. Si vous accédez à Tools-History, vous pouvez éditer ou supprimer n'importe quelle barre dans votre programme. Lorsque je travaille dans Excel, je regarde toujours les barres de dimanche haut et bas. Cela est habituellement couvert par les lundi Haute et Basse 70 du temps, auquel cas la barre du dimanche peut simplement être supprimée. Si par contre le lundi HighLow ne prend pas toutes les données de dimanche, vous pouvez éditer la barre lundi pour inclure les données et puis supprimer la barre de dimanche. De cette façon, vous obtenez de garder toutes les informations pour Six jours à l'intérieur Cinq bars. Le seul problème est que chaque fois que vous ouvrez Metatrader, les données reviennent à tout ce qui est dans votre histoire jusqu'à la fin du mois, puis toutes les modifications que vous faites restent permanentes. Polishing my crystal ball Inscrit mai 2008 Statut: EMPEROR 456 Messages J'ai posté un graphique quotidien de Eur Jpy. Comme nous pouvons le voir le B fermé au-dessus de 80 pour les deux premiers jours comme indiqué par les lignes noires, mais le troisième jour, il est tombé en dessous de 80. Maintenant, cela signifie-t-il que c'est un commerce non ou pouvons-nous encore prendre le commerce à court Une autre question - Quand le commerce est-il exécuté, est-ce à l'ouverture de la quatrième barre quotidienne ou le haut ou bas de la troisième quoteTerturk2439424I journalier eu du mal à joindre le document Word avec les règles du système commercial. 2. Après 3 fermetures consécutives de la b aux niveaux extrêmes (Long B lt 20, Short B gt 80) entrer la taille de position A avec STOP à 65 de ATR et TARGET de deux fois la butée. (Si vous utilisez Metatrader, ignorez la barre du dimanche) Si la cible n'est pas touchée, fermez la position 12 lorsque b passe à l'arrêt de déplacement extrême opposé jusqu'au seuil de rentabilité. Fermer la position restante 12 lorsque RSI (3) se ferme à l'extrémité opposée. Image attachée (cliquez pour agrandir) Inscrit décembre 2008 Statut: Membre 11 Messages Okehiedon votre question quotI ont publié un graphique quotidien de Eur Jpy. Comme on peut le voir le B fermé au-dessus de 80 pour les deux premiers jours comme indiqué par les lignes noires, mais le troisième jour, il est tombé en dessous de 80. Maintenant, cela signifie-t-il que c'est un commerce non ou pouvons-nous encore prendre le commerce à découvert. Une autre question - Quand le commerce est-il exécuté, est-ce à l'ouverture de la quatrième barre quotidienne ou le haut ou bas du troisième barquot quotidien Question 1: Je ne prendrais pas ce commerce comme je veux 3 jours dans une rangée à l'extrême (gt80 Pour un court). Il y avait un signal d'entrée sur ce graphique plus tôt au 20080922 avec la 1ère sortie 0926 et la 2ème sortie 0929. C'était un bon métier. Cependant, l'EURJPY n'est pas une paire que je négocie (je n'ai pas testé en arrière ou testé en avant) Mon idée est que si une paire est tendance (pourrait être une hypothèse fausse) et le prix a été aller contre la tendance pendant 3 jours dans une rangée puis Il vaut la peine de prendre un pari qu'il pourrait inverser et aller avec la tendance principale à nouveau. Si je me trompe et qu'il continue à aller à l'encontre de la tendance et je me suis arrêté alors je prends un pari légèrement plus grand (un métier) le lendemain. Si je me trompe à nouveau, je augmente le pari à nouveau le lendemain (5 fermetures consécutives à un extrême). Si je suis toujours mal, après 3 métiers, je lèche mes blessures et de marcher et d'attendre pour un autre commerce. En attendant 3 fermetures consécutives à l'extrême par rapport à la tendance principale ne prend paitence mais l'expérience a montré qu'il ya assez de métiers pour me convenir sur une base mensuelle (je échange 2 autres systèmes). Jusqu'à présent, en 2008, j'ai eu 118 métiers pour les paires je me concentrer sur. Ainsi, en moyenne, un peu plus de 2 métiers par semaine, avec certaines périodes où il n'ya pas de métiers pendant plusieurs semaines. Ça m'ennuyait, mais pas plus. Je sais que le système a un léger avantage sur le marché que j'exploite avec la position de dimensionnement. Je préfère être hors du marché si je ne suis pas sûr de mon avantage. Question 2: J'entre les ordres à la fin du bar quotidien C'est la clôture de la session américaine. J'utilise Accucharts et le bar quotidien ferme à 22h00 GMT qui est tôt le matin où je vis actuellement. Un moment commode si vous habitez aux Etats-Unis car il est tôt le soir. Je pense que Metatrader a un temps de fermeture quotidienne similaire J'espère que les réponses à vos questions PS Quelqu'un sait-il comment changer cet indicateur Metatrader b d'un graphique en ligne à un graphique à barres. Il serait plus facile de voir les critères d'entrée. La stratégie des bandes de bollinger avec la moyenne mobile de 20 périodes est presque semblable aux deux autres stratégies de vente de bande de bollinger énumérées ci-dessous (vous pouvez cliquer les liens Pour les vérifier). LES REGLAGES DE LA BANDE BOLLINGER Voici les réglages de la bande bollinger: 2 écart-type la période doit être réglée à 20 (vous pouvez aussi essayer la période 14) LES REGLES D'ENTRÉE COMMERCIALE DE LA STRATEGIE DES BANDES BOLLINGER AVEC 20 PÉRIODES Avant de nous Dans les règles de la stratégie de trading forex bollinger ici sont quelques choses que vous devez savoir sur ce système commercial: si le prix se déplace au-dessous de la période 20 (la ligne moyenne), puis le marché est dans une tendance baissière. Si le prix se déplace au-dessus de la période 20. Considérer le marché est dans une tendance haussière. Le prix doit venir et toucher la ligne médiane bollinger bande (la période 20) pour tout commerce à être initié. La ligne de bande supérieure de bollinger ou les lignes inférieures de bande de bollinger peuvent être l'utilisation pour prendre le bénéfice (dès que le prix le touche, exitthis est une option pour prendre le bénéfice sur vos métiers) Le marché est dans une tendance baissière et puis le prix se lève pour toucher le Bande de bollinger moyenne. Dès que cette ligne médiane est touchée, placez une commande d'arrêt de vente d'environ 3-5 pips sous le bas du chandelier qui l'a touché. Ou vous pouvez attendre pour voir si un chandelier inversion baissière est formé d'abord avant de placer votre ordre de vente stop. L'ordre de vente de stop doit être place seulement après ce bougeoir se ferme. Placez votre stop loss n'importe où forme 5-10 pips (ou plus) au-dessus du haut du chandelier. Quand prendre un bénéfice ou quitter un trade - quelques options vous pouvez utiliser: lorsque le prix redescend et touche la ligne basse bollinger (vous quittez votre commerce de vente) ou fixez votre niveau de prise de profit égal à la distance le prix A voyagé en pips pendant cette montée pour toucher la ligne de bande moyenne de bollinger (voir la ligne pointillée bleue ci-dessous dans le diagramme). Donc, vous utilisez cette différence dans le mouvement pip et de calculer à quel niveau de prix ci-dessous vous avez besoin pour placer votre but lucratif. Ou vous pouvez également utiliser le swing bas précédent (en bas) que votre objectif de but lucratif. J'espère que ce graphique ici rend les choses un peu plus claires pour vous: Pour l'achat, vous devez faire l'inverse de la vente (court) des règles commerciales. Son très facile: placez votre commande d'arrêt d'achat 3-5 pips au-dessus de la haute du chandelier qui touche la ligne médiane de bande de bolling. Placez vous arrêter la perte 5-10 pips ou déplacer au-dessous du bas de ce chandelier. Puis vous fixer des objectifs de profit comme décrit ci-dessus dans les règles de vente, mais dans le contraire. AVANTAGES DE LA STRATÉGIE DE COMMERCE DES BANDES DE BOLLINGER AVEC 20 PERIODES des transactions commerciales à faible risque (petites pertes d'arrêt) avec un bon risque: rapport de récompense avec peut faire de grands bénéfices facilement quand vous échangez dans des périodes plus grandes comme le 4h ou le quotidien en utilisant l'action de prix Chandeliers) pour confirmer votre entrée augmente vos chances d'un commerce étant rentable. Dans un marché tendance agréable, ce système fonctionne vraiment bien. Les inconvénients de la stratégie des bandes de bollinger avec 20 périodes Comme tous les systèmes de négociation et les stratégies, ils ont des failles ou des faiblesses lorsque le marché se comporte un peu différemment des conditions qu'ils ont été conçus pour bien performer po Dans un marché non tendances, ce système commercial fonctionnera mal. S'il vous plaît ne pas oublier de tweet et de partager ce post en cliquant sur les boutons ci-dessous si vous avez aimé cela. Je vous remercie. Laisser un commentaire Annuler la réponse Prix Action Swing Trading Avec AUDCAD Forex Paire Si c'est votre graphique Trading Vous avez des problèmes Comment un indicateur de tendance Direction peut vous aider à perdre de l'argent rapidement 5 choses à savoir quand Swing Trading Inside Bars dans le marché Forex Comment faire de l'argent Trading Contrairement à perdre des commerçants Swing Commerce Forex d'une altitude de croisière en utilisant ATR à la taille parfaite de vos métiers Swing Trading indicateurs de la croisière Altitude Basic RSI Indicateur Stratégie Fade System Trading renversements avec les chaînes de produits Index Catégories
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